هوش مصنوعی در وام‌دهی و اعتبارسنجی؛ فرصت‌ها و ریسک‌ها

۱مقدمه

هیئت ثبات مالی (FSB) در گزارش نوامبر ۲۰۲۴ دربارهٔ پیامدهای هوش مصنوعی برای ثبات مالی، اعتبارسنجی را یکی از کاربردهای اصلی این فناوری می‌داند. به گفتهٔ گزارش، نهادهای مالی بیش از پیش از یادگیری ماشین در کنار روش‌های سنتی امتیازدهی استفاده می‌کنند تا در مرحلهٔ پیش‌تأیید، داده‌های حجیم و ساختارنیافته را هم تحلیل کنند.

۲بررسی موضوع

این رویکرد به‌ویژه برای متقاضیانی مفید است که سابقهٔ اعتباری کم یا هیچ سابقه‌ای ندارند، و هم‌زمان به وام‌دهنده کمک می‌کند ریسک نکول را بهتر پیش‌بینی کند.

FSB در کنار مزایا، چهار آسیب‌پذیری را برجسته می‌کند: وابستگی به تأمین‌کنندگان ثالث، هم‌بستگی رفتار بازار وقتی همه از مدل‌ها و داده‌های مشابه استفاده می‌کنند، ریسک سایبری و ریسک مدل و حاکمیت داده. گزارش توصیه می‌کند نهادهای ناظر پایش خود را تقویت کنند و برای نظارت، از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم بهره بگیرند.

۳جمع‌بندی

نکتهٔ کاربردی گزارش این است که بسیاری از نهادها فعلاً مدل‌های ساده‌تر و قابل‌تفسیر و ابزارهای «دستیار» را ترجیح می‌دهند؛ یعنی هوش مصنوعی تصمیم‌گیری انسانی را پشتیبانی می‌کند، نه این‌که جایگزین آن شود.